N225MC SELL信号分析 – 2025-08-29 22:09:03

首先，检查15分钟数据质量：优先使用data_sufficient=true的数据点，最后几条数据（如2025-08-29T09:00:00）满足条件，早期数据指标多为null，已忽略。60分钟分析：使用最新条目（2025-08-29T23:00:00+09:00），价格使用15分钟最新close=42185作为参考。价格42185 < ma20=42663，且从历史数据看ma20向下倾斜，确认空头趋势。价格接近bb_lower=42234，表明在中下部运行，支持空头。macd=-101.7593 < macd_sig=-45.975且<0，macd_hist=-55.7843负值，强势空头。rsi14=28.9138<30，超卖但在弱势区30-50，支持空头。vol_osc=-7.7701<0，不支持趋势，可能减弱。atr=89.898高，显示高波动，适度非极端。总体60分钟空头确立。15分钟分析：使用最新数据，核心适配使用BOLLINGER_BANDS.bb_middle_20=42392.0833作为MA20替代。均线系统：MA12=42382.6389 < bb_middle_20=42392.0833 < MA35=42497.4762，空头排列。价格42185 < bb_lower_20=42265.3988，跌破下轨，弱势突破信号。bb_percent=-33.0475<20，超卖区域。bb_width=0.5977扩张中，波动增加，趋势可能加速。MACD macd_line=-77.1411 < signal_line=-66.0816 <0，histogram=-11.0595负值，死叉确认空头。RSI=24.0964<30，超卖弱势。成交量在后期增加，支持下行。协同判断：60分钟ma20=42663向下 vs 15分钟bb_middle_20=42392向下，一致；MACD两者空头强势；RSI两者弱势区；布林带位置一致弱势。无明显MACD背离，但RSI在价格新低时未创新低，可能底背离预警。整体支持卖出信号，但vol_osc不支持和超卖需谨慎。市场处于趋势延续，但接近超卖可能短期反弹。

根据多时间框架分析，当前N225MC呈现出强烈的空头趋势，并验证了卖出信号。

**数据质量与适配说明：**
1. 15分钟数据中，最新的几个数据点（包括最后一条）的`technical_indicators.data_sufficient`字段为`true`，表明技术指标计算是可靠的。这使得15分钟级别的分析具有较高的可信度。
2. 根据分析原则，15分钟数据中没有独立的MA20字段，因此在分析15分钟均线系统时，我们使用`technical_indicators.BOLLINGER_BANDS.bb_middle_20`作为MA20的替代。60分钟数据则直接使用`ma20`字段。
3. 60分钟数据没有收盘价格，因此本次分析中，我们将15分钟最新时间（2025-08-29T09:00:00 America/Chicago，对应60分钟的2025-08-29T23:00:00 Asia/Tokyo）的收盘价42185作为当前价格，用于两个时间框架的价格分析。

**60分钟趋势分析（方向级别）：**
* **价格与MA20：** 当前价格42185远低于60分钟MA20（42663）。同时，60分钟MA20（42663）低于前一根K线的MA20（42699.25），显示MA20呈向下倾斜，明确指示空头趋势。
* **布林带：** 当前价格42185已跌破60分钟布林带下轨（42234.59），表明市场处于极度弱势的下跌趋势中，并可能加速。
* **MACD：** 60分钟MACD线（-101.7593）远低于信号线（-45.975），且两者均在零轴下方。MACD柱状图（-55.7843）为负值且数值进一步扩大（从前一根K线的-49.9324变为-55.7843），显示空头动能非常强劲。
* **RSI14：** 60分钟RSI14为28.9138，处于超卖区域（低于30），进一步确认了市场的弱势，但也提示短期可能存在技术性反弹的需求。
* **成交量震荡器（Vol_Osc）：** Vol_Osc为-7.7701，为负值，表明成交量不支持多头趋势，与当前空头趋势一致。
* **ATR：** 60分钟ATR为89.898，高于前一根K线的74.8852，显示市场波动性正在增加，趋势可能加速。
* **总结：** 60分钟级别呈现出强烈的空头趋势，价格跌破MA20和布林带下轨，MACD空头动能强劲，RSI超卖，波动性增加。

**15分钟趋势分析（执行级别）：**
* **修正的均线系统：** 当前价格42185低于MA12（42382.64），MA12低于布林带中轨（作为MA20，42392.08），布林带中轨低于MA35（42497.48）。形成了清晰的空头排列（价格 < MA12 < bb_middle_20 < MA35）。15分钟布林带中轨（42392.08）低于前一根K线的布林带中轨（42401.5），显示其向下倾斜，进一步确认空头趋势。
* **完整布林带：** 当前价格42185远低于15分钟布林带下轨（42265.40）。`bb_percent`为-33.047，远低于20，表明价格处于极度超卖状态，并已跌出布林带下轨。`bb_width`为0.59768，高于前一根K线的0.37902，显示布林带带宽正在扩张，表明波动性增加，趋势正在加速，而非收窄，因此交易信号未被此规则无效化。
* **MACD：** 15分钟MACD线（-77.1411）低于信号线（-66.0816），两者均在零轴下方。MACD柱状图（-11.0595）为负值且数值进一步扩大（从前一根K线的-2.9439变为-11.0595），显示空头动能持续增强。
* **RSI：** 15分钟RSI为24.096，处于超卖区域（低于30），与60分钟RSI一致，确认了短期市场的极度弱势。
* **总结：** 15分钟级别同样呈现出强烈的空头趋势，均线系统空头排列，价格跌破布林带下轨，MACD空头动能强劲，RSI超卖，布林带带宽扩张。

**多时间框架协同与背离检查：**
* **趋势一致性：** 60分钟和15分钟均显示出强烈的空头趋势，方向高度一致。
* **MA方向：** 60分钟MA20和15分钟布林带中轨（作为MA20）均向下倾斜。
* **MACD状态：** 两个时间框架的MACD均显示空头强势，MACD线在信号线下方且在零轴下方，柱状图为负值并扩大。
* **RSI区间：** 两个时间框架的RSI均处于超卖区（低于30），表明市场动能极弱。
* **布林带位置：** 两个时间框架的价格均跌破各自的布林带下轨，显示极度弱势。
* **背离：** 未发现MACD或RSI在任何时间框架上存在明显的顶背离或底背离信号。

**待验证信号评估：**
收到的卖出信号与多时间框架分析结果高度一致，均指向强烈的空头趋势。因此，该卖出信号被验证。

根据60分钟级别，使用15分钟最新收盘价42185与ma20(42663)比较，价格在ma20下方且ma20由42699下行至42663，确认空头；60分钟MACD(-101.7593 < macd_sig -45.975)为强势空头，RSI14(28.91)处于超卖区，ATR(89.898)高位波动大，vol_osc(-7.7701)表明成交量不支持反弹。15分钟级别中，按规则以BOLLINGER_BANDS.bb_middle_20(42392.0833)替代MA20构建均线系统，MA12(42382.6389) < bb_middle_20 < MA35(42497.4761)为空头排列，价格42185跌破bb_lower_20(42265.399)且bb_percent=-33.05极度超卖，RSI(24.10)超卖，MACD(-77.14 < -66.08)也为空头动能，说明短期延续下行。两级别趋势方向一致，信号验证为卖出。