MES期货技术分析 – 2025-09-26 23:00~00:00

技术指标综合评估

• RSI(47.6)：中性略偏弱，未进入趋势区间（30/70之外），给予中性偏空信号；权重25%。
• 均线/价位：收于MA20(6665.07)下方0.32点，显示轻度下压但无趋势斜率信息；权重25%，信号弱空。
• MACD柱(+2.55)：短线动量为正，但仅一根样本，稳定性不足；权重20%，信号偏多但可信度低。
• 趋势一致性(0%)与价格变化(0%)、波动率(近0%)：指向无趋势/弱波动环境；权重30%，偏震荡。
综合：信号分化（MACD偏多 vs 价位/情绪偏空），以震荡略偏空定性为宜。

趋势与形态分析

• 形态：单根小实体下跌K线，收于区间下半部，反映买盘略弱。
• 区间：当小时高点6666.25、低点6664.00，区间约2.25点；MA20(6665.07)为短线枢轴。
• 阻力/支撑：阻力—6666.25（上轨）/6665.80~6666.00（上轨下方密集区）；支撑—6664.00（下轨）/6664.25（下轨上方回测位）。
• 强度：区间窄、波动收敛，趋势强度不足，区间交易主导。

时间周期分析

• 近10小时仅1条有效数据，跨周期一致性无法验证，时段处于美股盘后流动性偏低时段，噪音和假突破概率上升。
• 因缺少更长周期确认，短线信号可靠性下降，需以价位和盘中结构确认为主。

入场时机

• 区间反转策略（优先）：
— 做空：6665.80~6666.20出现冲高受阻/假突破（如1-5分钟K线上影+回落），入场做空。目标1：6665.00（MA20附近）；目标2：6664.20~6664.00（区间下沿）。
— 做多：6664.20~6664.00支撑企稳并出现快速回拉/吞没形态时介入。目标1：6665.00；目标2：6665.80~6666.00。
• 突破跟随（次选）：
— 上破：有效上穿并站稳6666.25，上行扩展看6667.00~6667.25。
— 下破：有效跌破并走弱于6664.00，下行扩展看6663.25~6662.75。
注：有效突破需至少2根1-5分钟K线收在触发位之外，且伴随加速/成交活跃（若可观测）。

风险管理

• 止损：
— 区间反转空单SL：入场上方5-7个最小跳动（约1.25~1.75点）或6667.00之上；
— 区间反转多单SL：入场下方5-7个最小跳动或6663.75之下；
— 突破单SL：回到触发位内1.0~1.5点即止损，防假突破。
• 止盈与分批：先行在目标1处减仓50%，余仓看目标2；若价格到达目标1后无法延续，移动止损至盈亏平衡。
• 仓位：单笔风险控制在账户权益的0.25%~0.5%；低波动时不主动放大杠杆，避免滑点放大对R的侵蚀。
• 过滤：若价差扩大/波动

历史技术数据参考