技术指标综合评估
– 均线（权重35%）：收盘6692.5显著低于MA20=6713.94，趋势信号偏空；但与均线的距离提供均值回归驱动，短线倾向反抽而非趋势反转。
– RSI（权重25%）：RSI=30.6临界超卖，指向反弹概率提升；强度中等，因仅单根K线样本支撑有限。
– MACD动量（权重25%）：MACD柱-3.266且多头占比0%，动量仍在空头一侧，限制反弹持续性。
– 价格行为/波动（权重15%）：近小时高低仅1.5点，极端收敛，常见随后出现方向性波动；结合情绪“温和看涨”，倾向先行小幅上探测试上方阻力。
– 数据质量调整：仅1/10记录，整体信号置信度下调。
综合：方向=震荡偏多；强度=弱；持续性=低至中。
趋势与形态分析
– 微观结构：6692.0-6693.5极窄区间，属压缩形态；压缩后通常先测一侧流动性。
– 支撑位：S1=6690-6692（小时低点邻近与整数关口共振）；S2=6684-6686（下方流动性密集区推测）；S3=6680（破位转弱分界）。
– 阻力位：R1=6699-6703（整数位与上沿首阻）；R2=6712-6716（MA20带）；R3=6718-6722（若放量突破，转测更高阻力）。
– 趋势强度：下行动量尚在，但价格对MA20的偏离为反抽提供弹性；形态上更接近区间内的弱势反弹而非趋势扭转。
时间周期分析
– 近小时：信号以压缩+轻度超卖为主，关注向上测试R1/R2。
– 日内节奏：低波动时段后易扩波；若美盘前后放量，上破R1更易实现，但要警惕动量不足导致假突破回落。
– 多周期一致性：缺少更长周期数据，降低结论可靠度；当前判断主要依据短周期均值回归与情绪偏多的共振。
入场时机
– 做多方案（优先）：
1) 回踩不破且5分钟收盘重回6690-6692之上，入场多；
2) 或上破并站稳6699-6703区间，回测不破该区间上沿再多。
入场区：6690-6692或6700-6703回踩确认；
目标位：T1=6700，T2=6712-6716（MA20带），T3=6718-6722（延伸）；
失效条件：5分钟实体跌破6688或放量长阴失守6690。
– 备选做空（仅反抽受阻）：
于6712-6716（MA20带）出现放量上影/背离不创新高时轻仓试空；
目标位：T1=6703，T2=6692；失效：5分钟实体站稳6718。
风险管理
– 止损：
多单SL：6682（跌破S2且结构转弱），约8-12点风险；
空单SL：6718上方1-2点（突破MA20带），约5-8点风险。
– 止盈与移动：T1减半并将止损上移至入场-2点；到达T2后改用追踪止盈（如8-10点追踪）。
– 仓位：单笔风险不超过账户权益0.5%-1.0%；MES每点$5，按预设点差计算合约数。
– 流动性与滑点：压缩后首腿波动可能跳空，入场以限价+确认K线为主。
历史技术数据参考
| 时间 (北京) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | MA20 | RSI14 | MACD柱 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 03:00 | 6693.25 | 6693.50 | 6692.00 | 6692.50 | 627 | 6713.94 | 30.6 | -3.266 | 1.75 |
技术风险
– 数据完整性极低（1/10），指标一致性可能失真；
– 极低波动后的假突破风险高；
– 若跌破6680，短线结构转为顺势下行，反弹假设失效；
– 若放量强穿6716并稳于MA20上方，空头动量被否定，需切换为顺势看多。
免责声明
本文内容仅供参考，不构成任何投资建议，请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定，并在必要时向专业人士咨询意见。