MES期货技术分析 – 2025-09-23 19:00~20:00

技术指标综合评估

权重设定：MACD动量40%，RSI 30%，均线/价格位置20%，波动与K线结构10%。

MACD动量（40%）：柱值为负，且统计显示多头动量占比为0%，给出明确的短线偏空信号（强度中等）。

RSI（30%）：RSI=62，处于中高位但未极端超买（>70），指向温和偏多但易受回落影响（信号中性略多）。

均线与价格（20%）：收盘6750.5，略高于MA20=6750.09，但K线收于当小时低点，均线信号中性，收盘位置略偏弱。

波动与结构（10%）：小时波动率统计为0.00%，当根为极窄幅阴线，短期动能收敛，通常先看区间震荡后方向扩散（对单边趋势不利）。

综合：偏空因子（MACD负、收于低点、趋势一致性0%）与偏多因子（RSI>50、价在MA20上方）相抵，形成震荡格局中的轻度下行倾向。

趋势与形态分析

形态：当小时为窄幅阴线，开=6751，高=6751，低=收=6750.5，体现上方抛压、下方承接一般，属收敛型盘整。

支撑/阻力（基于均线、整数关口与近邻价位密集区预估）：

– 支撑：6750（MA20与整数位）、6745（近端次级支撑）、6740（整数密集带）。

– 阻力：6753（当下极窄区间上沿上方的首压）、6756/6760（短线强压与整数关口）。

趋势强度：无明确延续趋势迹象，短线更可能在上述区间内反复测试，等待动能扩散。

时间周期分析

多周期一致性：当前仅有近1小时数据且数据完整性为1/10，缺乏上级周期（日线/4小时）背书，信号可靠性下降。

短线（1H）：震荡偏空；更短周期（次级别）在波动扩张前可能出现假突破，需等待确认（如回测不破）。

结论：在未获得更高周期确认前，以区间交易思路优先，避免追单。

入场时机

空头方案（优先）：

– 触发A：6753-6756区间受阻转弱（如上影线或二次上攻未破），做空；

– 触发B：有效跌破并回测不破6750（MA20附近转压），做空；

– 目标：第一目标6746，第二目标6742；

– 失效：上破6760并站稳。

多头方案（备选）：

– 触发：快速回落测试6742-6744区间企稳，并重新站回/收于6750上方，做多；

p>- 目标：第一目标6753，第二目标6756-6760；

– 失效：跌破6738。

风险管理

– 止损：依据入场位设置6-8点（1.5-2倍近端波动）硬止损；

– 止盈与移动：达成第一目标（约1R）减仓50%，将止损上移至成本，余仓追踪至2R-2.5R或关键关口（空单6742，多单6760）；

– 仓位：单笔风险控制在账户净值的0.5%-1.0%，区间内不加码，方向确认（回测不破）方可分批进场；

历史技术数据参考